Negli anni Venti, l'espresso veloce che portava da Parigi alla Costa Azzurra veniva chimato Le train bleu. Questo balletto è una specie di operetta danzata, o di commedia musicale, ambientata su una spiaggia francese in quegli anni. Si diverte (complici Cocteau, la Nijinska e Milhaud) a prendere in giro una certa società cosmopolita, vuota e fatua, chic e snob, molto tipica degli stabilimenti balneari non solo di quell'epoca. Il balletto non ha un vero e proprio argomento e non succede nulla se non la caricatura della moda o delle mode (e dei modaioli...) e dei tic fra i quali al primo post stanno i giochi (il nuoto, il tennis, il golf e le stravaganze balneari).

Il balletto, che nel novembre 1924 venne rappresentato a Londra, si affermò, ma non ebbe molte tournées né riprese. Invece, è tuttora celeberrimo il grande quadro di Picasso dipinto a guisa di siparietto, che rappresenta due donne dai piedi giganteschi in corsa su una spiaggia.